多资产配置策略




本策略以等权分配资产风险权重为基本手段,通过不同杠杆水平,优化大类资产内部构成和组合指标,以获得满足不同风险偏好投资者的可跨越周期的稳健收益。   

 


首先在全球范围内选择具有低相关性的主要资产类别,同时根据投资者风险收益特征确定在特定时间内(一般1-3年)具有确定性增长预期的资产纳入资产池;在每一资产内部,通过结构优化选取合适的子类别,结合多种交易择时和量化套利策略,力求在确保基础收益的基础上,创造适当的alpha收益。同时,监控投资组合的尾部风险,采用多种方法和手段作出应对。    


风控机制



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